Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

redalyc.org redalyc.org
Cita copiada al portapapeles Aceptar
Formato de etiquetado RIS Formato de etiquetado RefWorks Formato de etiquetado Bibtex

TY  - JOUR
ID  - 257146803009
TI  - Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras
AU  - Nascimento de Oliveira, Fernando
AU  - Feuchard Pinto, Renan
KW  - Asset swap spread KW  - credit default swap KW  - base KW  - título de crédito KW  - Petrobras. KW  - basis KW  - bond
RP  - IN FILE
SP  - 185
EP  - 201
T2  - Revista Contabilidade & Finanças - USP
VL  - 27
IS  - 71
LA - Portugués
PY  - 2016
Y1  - 2016
Y2  - 2019/5/25
SN  - 1519-7077
UR  - https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257146803009
AB  -pt: Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados permitem concluir que, curiosamente, variáveis específicas da empresa (microeconômicas) são pouco ou...
DB  - Redalyc
ER  -
Copiar

Descargar cita
Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 3.0 | 2018
redalyc@redalyc.org