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Exportar cita, Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência

Artículo: Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência
Autores: Nelson Ferreira Fonseca; Wagner Moura Lamounier; Aureliano Angel Bressan;
Revista: Revista Brasileira de Finanças 2012, 10 (2)
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TY - JOUR AU - Ferreira Fonseca, Nelson AU - Moura Lamounier, Wagner AU - Angel Bressan, AurelianoTI - Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta FrequênciaPY -2012Y1 - 2012KW - estrategias de negociacao; dados de alta frequencia; IBOVESPA.KW - Trading strategies, high-frequency data, IBOVESPA.RP - IN FILESP - 243-265T2 - Revista Brasileira de FinançasVL - 10IS - 2AB - pt: Este artigo tem como objetivo identificar estrategias de negociacao lucrativas com base nos efeitos de lideranca e na defasagem entre os mercados acionarios a vista e futuro no Brasil, utilizando dados de alta frequencia. Para alcanc¸ar esse objetivo e com base nos dados historicos do ındice Bovespa e do ındice Bovespa Futuro construıram-se quatro modelos econom´etricos de previsao: ARIMA, ARFIMA,...SN - 1679-0731UR - www.redalyc.com/articulo.oa?id=305824777004ER -
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