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Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência
Nelson Ferreira Fonseca; Wagner Moura Lamounier; Aureliano Angel Bressan;
Revista Brasileira de Finanças 2012 10 (2)
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TY  - JOUR
ID  - 305824777004
TI  - Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência
AU  - Ferreira Fonseca, Nelson
AU  - Moura Lamounier, Wagner
AU  - Bressan, Aureliano Angel
KW  - estrategias de negociacao; dados de alta frequencia; IBOVESPA. KW  - Trading strategies KW  - high-frequency data KW  - IBOVESPA.
RP  - IN FILE
SP  - 243
EP  - 265
T2  - Revista Brasileira de Finanças
VL  - 10
IS  - 2
LA - Portugués
PY  - 2012
Y1  - 2012
Y2  - 2017/12/10
SN  - 1679-0731
UR  - http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305824777004
AB  -pt: Este artigo tem como objetivo identificar estrategias de negociacao lucrativas com base nos efeitos de lideranca e na defasagem entre os mercados acionarios a vista e futuro no Brasil, utilizando dados de alta frequencia. Para alcanc¸ar esse objetivo e com base nos dados historicos do ındice Bovespa e do ındice Bovespa Futuro construıram-se quatro modelos econom´etricos de previsao: ARIMA, ARFIMA,...
DB  - Redalyc
ER  -
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