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TY  - JOUR
ID  - 71602902
TI  - Variables económicas y un modelo multifactorial para la bolsa mexicana de valores: análisis empírico sobre una muestra de activos
AU  - López Herrera, Francisco
AU  - Vázquez Téllez, Francisco Javier
KW  - Bolsa de valores KW  - activos de capital KW  - acciones KW  - riesgo sistemático y modelos multifactoriales.
RP  - IN FILE
SP  - 5
EP  - 28
T2  - Academia. Revista Latinoamericana de Administración
IS  - 29
LA - Español
PY  - 2002
Y1  - 2002
Y2  - 2019/5/25
SN  - 1012-8255
UR  - https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71602902
AB  - Mediante el método de extracción de componentes principales (ACP) se selecciona un subconjunto de variables macroeconómicas que puedan representar el riesgo sistemático de los activos mexicanos. Una vez seleccionadas esas variables, se analiza una muestra de 31 acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores mediante el ajuste de un modelo EGARCHX( 1,1) que incluye las variables económicas...
DB  - Redalyc
ER  -
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Versión 3.0 | 2018
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