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Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario
Bárbara Trejo, José Antonio Nuñez, Arturo Lorenzo;
Estudios Económicos 2006 21(1)
Resumen
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Se muestra un estudio empírico para comparar la distribución normal, la t-Student y la distribución gaussiana inversa normal (NIG). Se lleva acabo para el caso de los rendimientos de la bolsa Mexicana de Valores. Los parámetros de la distribución NIG y t-Student son estimados por máxima verosilimitud. El rechazo de normalidad es contundente al usar la prueba ómnibus. Los resultados son muy claros: el ajuste para la distribución NIG es mejor que para la distribución normal. También se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar la t-Student y la NIG.

Palabras clave: Distribución gaussiana inversa normal, rendimientos, comparación de distribuciones
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Universidad Autónoma del Estado de México
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