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Operational Risk Measured by Bayesian Networks with a Poisson-Gamma Joint Distribution in a Financial Firm

Abstract: Main objective is to quantifying capital requirements of Operational Risk based on Bayesian inference by using an operational risk advanced measurement model, particularly when historical information is not available for a typical Mexican financial institutio

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Estimation of Market Risk Measures in Mexican Financial Time Series
Alberto Saavedra Espinosa

Abstract: The objectives of this work are to investigate whether: i) a GARCH model with Generalized Pareto Distribution (GPD) innovations, complemented with an EWMA volatility forecast in order to consider practical problems that might arise in GARCH applications that

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Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico

Resumen: En esta investigación se caracteriza la prima de una opción de venta asiática de tipo europeo con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética, mediante el análisis de solución a un problema de control óptimo estocástico en tiempo continuo, que mo

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Estimación de modelos estructurales y la evolución del tipo de cambio Peso Dólar después de la crisis subprime

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del diferencial de tasas de tasas de interés MXUSA y la cuenta financiera de la balanza de pagos sobre el tipo de cambio nominal; y probar si hubo cambio estructural a partir del último trimestr

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Spreads Determinants of Corporate Bonds in State-Owned Companies. The CODELCO Case

Abstract: This article aims to measure the impact on CODELCO debt financial spreads as a result of the changes in various factors, mainly resulting from the fall in copper prices. In this sense, the article addresses a public policy issue in todays Chile, because of th

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Criterios de Evaluación
Criterios Básicos de Admisión Criterios Básicos de Admisión
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Criterios Altamente Valorados / Criterios Deseables Criterios Cualitativos
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Criterios Altamente Valorados Cuantitativos
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