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Resumen: El objetivo principal del trabajo es proveer evidencia de contagio financiero entre el mercado accionario más representativo de los Estados Unidos y los principales mercados accionarios de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México en el periodo de 200
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Abstract: This work measures the sensitivity of the residual volatility of the risk premiums of various Real Estate Investment Trusts (REITs) sectors to systemically important economic events between January 2, 1985, and December 30, 2016. To this end, the residual yie
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Abstract: The purpose of this article is to examine the strategic relationship between trade policy in a managed protection regime and commercial exchange at prices below normal value. It presents a three-stage model of imperfect competition that incorporates the possi
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Abstract: This article studies the econometric modeling and the projection of growth rates of the nominal exchange rate (Peso/Dollar) from 1995 to 2018. Applying Bayesian simulation methods, the best data modeling fit between linear and non-linear econometric approache
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Resumen: Este trabajo analiza el papel que tienen los precios del petróleo en las variaciones de la actividad económica sectorial de México. El periodo analizado es de enero de 2002 a enero 2018, con frecuencia mensual. La metodología propuesta es la de un modelo de V
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Resumen: El objetivo de este trabajo presenta un método para encontrar la estrategia de pagos que maximiza la probabilidad de cerrar una negociación en escenarios cooperativos de utilidad transferible con fines comerciales. Este procedimiento utiliza una herramienta d
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es examinar las oportunidades de diversificación productiva y de emprendimiento que derivan de las capacidades existentes y potenciales con las que cuenta específicamente el estado de Hidalgo. Para ello, se desarrolló un estud
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Resumen: Este articulo de investigación ilustra distintos tipos de metodologías estadísticas con el objetivo de realizar una estimación adecuada para el valor en riesgo (VaR), implementando el uso de metodos semiparamétricos y una clase flexible de cópulas nombradas c
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